VaR值的计量方法包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()对错
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解决时间 2021-03-04 18:19
- 提问者网友：星軌
- 2021-03-04 00:21
1.[判断题]VaR值的计量方法包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。( )对错
最佳答案
- 五星知识达人网友：执傲
- 2021-03-04 01:50
参考答案：对参考解析：风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。
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- 1楼网友：摆渡翁
- 2021-03-04 03:00
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