如何理解 Black-Scholes 期权定价模型
答案:1 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-03-05 12:14
- 提问者网友：龅牙恐龙妹
- 2021-03-05 00:58
如何理解 Black-Scholes 期权定价模型
最佳答案
- 五星知识达人网友：鱼芗
- 2021-03-05 01:50
折叠B-S-M模型假设
1、股票价格随机波动并服从对数正态分布;
期权定价模型2、在期权有效期内，无风险利率和股票资产期望收益变量和价格波动率是恒定的;
3、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本;
4、股票资产在期权有效期内不支付红利及其它所得(该假设可以被放弃);
5、该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施;
6、金融市场不存在无风险套利机会;
7、金融资产的交易可以是连续进行的;
8、可以运用全部的金融资产所得进行卖空操作。
1、股票价格随机波动并服从对数正态分布;
期权定价模型2、在期权有效期内，无风险利率和股票资产期望收益变量和价格波动率是恒定的;
3、市场无摩擦，即不存在税收和交易成本;
4、股票资产在期权有效期内不支付红利及其它所得(该假设可以被放弃);
5、该期权是欧式期权，即在期权到期前不可实施;
6、金融市场不存在无风险套利机会;
7、金融资产的交易可以是连续进行的;
8、可以运用全部的金融资产所得进行卖空操作。
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