求助！关于期权的DELTA的两道计算题
答案:1 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-03-26 00:28
- 提问者网友：自食苦果
- 2021-03-25 08:50
求助！关于期权的DELTA的两道计算题
最佳答案
- 五星知识达人网友：笑迎怀羞
- 2021-03-25 09:37
B
ATM的时候Delta近似0.5，往ITM方向移动Delta会增大逐渐趋向1，往OTM方向移动会减小逐渐趋向0。Gamma在ATM的时候最大，往两边移动都会变小。
B
这题如果要计算，带入公式就好了。但是其实可以直接判断。持有股票的Delta为1，看涨期权Delta一定小于等于1。所以想要Delta中性，一定要卖出多于1000份的看涨期权。
ATM的时候Delta近似0.5，往ITM方向移动Delta会增大逐渐趋向1，往OTM方向移动会减小逐渐趋向0。Gamma在ATM的时候最大，往两边移动都会变小。
B
这题如果要计算，带入公式就好了。但是其实可以直接判断。持有股票的Delta为1，看涨期权Delta一定小于等于1。所以想要Delta中性，一定要卖出多于1000份的看涨期权。
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