假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差？()A.卖出50%资产组合A，持有现金B.卖出50%资产组合A，用
答案:2 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-02-13 20:06
- 提问者网友：人生佛魔见
- 2021-02-12 19:08
1.[单选题]假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差？( )A.卖出50%资产组合A，持有现金 B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y C.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X D.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合ZABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：舊物识亽
- 2021-02-12 20:34
参考答案：C 参考解析：因为C选项购买的资产与A正相关，所以降低组合风险的效果最差。
全部回答
- 1楼网友：刀戟声无边
- 2021-02-12 22:05
对的，就是这个意思
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