信用风险资产包括什么

信用风险资产包括什么

问题一：商业银行信用风险资产指什么 我国商业银行主要面临以下几种风险：
(1)信用风险：即交易对象无力履约的风险；
(2)市场风险：是由于市场价格的变动，银行的表内和表外头寸所面临遭受损失的风险；
(3)利率风险：指银行的财务状况在利率出现不利的波动时所面对的风险；
(4)流动性风险：指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金，从而影响了其盈利水平的情况；
(5)操作风险：主要在于内部控制及公司治理机制的失效；
(6)法律风险：包括因不完善、不正确的法律意见、文件而造成同预计情况相比资产价值下降或负债加大的风险；
(7)声誉风险：该风险产生于操作上的失误、违反有关法规和其他问题。问题二：什么是银行的风险资产 一、凡是有风偿的资产都是风险资产。不过你不能片面理解，专业的风险的解释就有若干种，风险不能理解为全部损失，相关知识请自行查阅学习。
二、净资产是资产减去负债后的差额，在报表上看主要是所有者权益项目。问题三：信用风险主要来自哪些方面 各种不确定因素的影响，而使其资产和预期收益蒙受损失的可能性。银行的风险具有独特的特点。这突出表现在：属于高负债经营；银行的经营对象是货币，且具有特殊的信用创造功能；银行是市场经济的中枢，其风险的外部负效应巨大。银行风险主要包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险八大类。1.信用风险信用风险又称为违约风险，是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化，从而给银行带来损失的可能性。对大多数银行来说，信用风险几乎存在于银行的所有业务中。信用风险是银行最为复杂的风险种类，也是银行面临的最主要的风险。2.市场风险市场风险是指因市场价格（包括利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险四大类。3.操作风险操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险。操作风险可以分为人员、系统、流程和外部事件所引发的四类风险，并由此分为七种表现形式：内部欺诈，外部欺诈，聘用员工做法和工作场所安全性有问题，客户、产品及业务做法有问题，实物资产损坏，业务中断和系统失灵，执行、交割及流程管理不完善。操作风险存在于银行业务和管理的各个方面，并且具有可转化性，即可以转化为市场风险、信用风险等其他风险。4.流动性风险流动性风险是指无法在不增加成本或资产价值不发生损失的条件下及时满足客户的流动性需求，从而使银行遭受损失的可能性。流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险。资产流动性风险是指资产到期不能如期足额收回，不能满足到期负债的偿还和新的合理贷款及其他融资需要，从而给银行带来损失的可能性。负债流动性风险是指银行过去筹集的资金特别是存款资金由于内外因素的变化而发生不规则波动，受到冲击并引发相关损失的可能性。5.国家风险国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经济与金融往来中，由于他国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的可能学习。国家风险通常是由债务人所在国家的行为引起的，超出了债权人的控制范围。国家风险可分为政治风险、社会风险和经济风险三类。国家风险有两个特点：一是国家风险发生在国际经济金融活动中，在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险；二是在国际经济金融活动中，不论是政府、银行、企业，还是个人，都可能遭受国家风险所带来的损失。6.声誉风险声誉风险是指由于意外事件、银行的政策调整、市场表现或日常经营活动所产生的负面结果，可能对银行的这种无形资产造成损失的风险。7.法律风险法律风险是指银行在日常经营活动中，因为无法满足或违反相关的商业准则和法律要求，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷，而可能给银行造成经济损失的风险。8.战略风险战略风险是指银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。主要来自四个方面：银行战略目标的整体兼容性；为实现这些目标而制定的经营战略；为这些目标而动用的资源；战略实施过程的质量。问题四：风险资产的几种分类 信用风险资产信用风险资产是指银行资产负债表表内及表外承担信用风险的资产。主要包括：各项贷款、存放同业、拆放同业及买入返售资产、银行帐户的债券投资、应收利息、其他应收款、承诺及或有负债等。加权风险资产资产有许多种，包括现金、贷款、证券等等，不同的资产有不同的风险水平，现金风险最低，贷款、证券要高一些。为反映总体风险水平，会为不同风险的资产设置不同的风险系数，以各种资产各自的风险系数乘以资产数额加总,便得到加权风险资产。风险加权资产总额=资产负债表内资产×风险权数+ 资产负债表外资产×转换系数×风险加权数问题五：什么是信用风险经济资本 银行的经济资本，是基于银行全部风险之上的资本，因此又称为风险资本。它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失等额的资本。经济资本不是真正的银行资本，它是一个“算出来的”的数字，在数额上与非预期损失相等，其计算公式如下：银行的经济资本＝信用风险的非预期损失＋市场风险的非预期损失＋操作风险的非预期损失。
经济资本是目前国际先进商业银行普遍使用的管理参数，在概念上并不直接等同于实际资本和监管资本。经济资本管理参数的运用可以有效约束银行分支机构风险资产的过度扩张，同时引导贷款的投向。问题六：信用风险是指什么？它分为那两类 商业银行风险是指在商业银行经营过程中，由于不确定性因素的影响，使得银行实际收益偏离预期收益，从而导致遭受损失或获取额外收益的可能性。
目前最重要、最常用的一种分类方法是根据商业银行在经营过程中面临的风险将其分为信用风险、市场风险、流动性风险与操作风险等。下面我们将分别介绍这几种风险的定义及其度量方法。
(一)信用风险
1．信用风险涵义
信用风险是指由于信用活动中存在的不确定性而导致银行遭受损失的可能性，确切地说，足所有囚客户违约而引起的风险。比如资产业务中借款人无法偿还债务引起的资产质量恶化；负债业务中的存款人大鞋提取款形成挤兑等等。
2．信用风险度遣
(1)传统的信用风险度量模型包括专家制度模型、Z评分模型等。
(2)现代信用风险量化度量和管理模型，主要包括：KMV公司的KMV模型、J．P摩根的Credit Metrics Model(信用计量模型)、Credit Risk+(信用风险附加型)和宏观模拟模型(CPV模型)。
(二)市场风险
1．市场风险的涵义
市场风险足金融体系中最常见的风险之一，通常是由金融资产的价格变化而产生的，市场风险一般又可分为利率风险、汇率风险等。
(1)商业银行利率风险是指市场利率水平变化对银行的市场价值产生影响的风险。我国商业银行的利率曾经长期处于利率管制的的火环境下，但是随着我国利率市场化的不断加强，利率风险对商业银行的影响也将口益突出。
(2)商业银行汇率风险是指银行在进行囝际业务中，其持有的外汇资产或负债凶汇率波动而造成价值增减的不确定性。随着银行业务的国际化，商业银行的海外资产和负债比重增加，商业银行面临的汇率风险将不断加大。
2．市场风险的度量
早在七、八十年代，西方各金融机构普遍感到传统的金融风险管理工具已不能适应金融市场发展的需要，纷纷开始研究如何用单个模型来度磕整个金融机构所面对的市场风险。其中JP．Morgan研制的风险模型Risk Metrics最为成功。在此风险模型中使用的风险度量指标就是VaR即在险价值。
(三)流动性风险
1．流动性风险的涵义
狭义的流动性风险是指商业银行没有足够的现金来弥补客户存款的提取而产生的支付风险；广义的流动性风险除了包含狭义的内容外，还包括商业银行的资金来源不足而未能满足客户合理的信贷需求或其它即时的现金需求而引起的风险。以最近发生的美国次贷危机为例，表面上看此次危机足银行流动性缺乏所造成的，但其根本原因是商业银行资产配置失误，肆意发放信用等级低、质量差的贷款导致的。
流动性风险的最大危害在于其具有传导性。由于不同的金融机构的资产之间具有复杂的债权债务联系，这使得一旦某个金融机构资产流动性出现问题，不能保持正常的头寸，则单个的金融机构的金融问题将会演变成全局性的金融动荡。我们正任经历的这次金融危机就是由美国商业银行的流动性危机传导到美国金融各个领域进而传导到世界各国的金融领域的危机。
2．流动性风险的度量
(1)静态分析方法
①存贷比率：是反映商业银行的流动性风险的传统指标，它等于贷款对存款的比例。该指标在很人程度上反映了存款资金占用的程度，这一比例愈高，表示流动性愈低，风险越大。
②流动资产比率：它分为流动性资产与总资产比率以及流动性资产与流动性负债比率两个层面，该比率愈高，表明该商业银行流动性风险愈小。
(2)动态分析方法
①流动性缺口法
流动性缺口衡耸的是资产与负债之间的差额，目前的资产负债产生的流动性缺口是静态缺口，资产和负债不断变化而产生的缺口足动态缺口。这。方法可以用来比较特定的时间序列中银行未来的现金收入和现金支出。
②现金资本模......余下全文>>问题七：银行风险主要包括哪些？ 包括信用风险.非法拆借风险.非法集资风险和其他风险,银行主要面临信用风险,利率风险,流动性风险,汇率风险,市场风险,法律风险,经营风险,管理风险,国家风险,竞争风险问题八：什么是风险资产 比如公司债券，由于信用风险较大，风险资产的权重会是100%，而大的商业银行发行的债券，由于信用风险小于公司债，风险资产的权重会小些，会是20%，而信用级别较高的政府发行的国债，可以看成没有信用风险，风险资产的权重就是0%。举个例子，假如一家银行向西门子贷了一笔5000万人民币的贷款，同时，买一折合5000万人民币的汇丰银行发行的债券，还买了5000万人民币国债。这时，它持有的资产是1。5亿人民币，但它的风险资产只有6000万人民币（＝5000万公司贷款*100%+5000万银行债券*20%+5000万国债*0%）。问题九：产生信用风险有哪些原因 国培机构的《小额贷款公司的只是百问》以及国培机构小额信贷高效风控课程中提到：
（1）信用风险
信用风险又称违约风险，是指由于借款单位或个人不履行契约，合同，无力偿还或不愿意偿还贷款本息而形成的一种贷款风险。
（2）利率风险
利率风险又称市场风险，是指由于市场利率变动引起村，贷款利率在的期限，数量，方式上下部相匹配而给信贷机构带来损失的可能性。
(3)内部风险
内部风险又称管理风险或经营风险。
（4）流动性的风险
流动性的风险是银行掌握的流动资产数量的不足以满足支付的需要，银行因此出现清偿能力不足的可能性。
（5）竞争风险
竞争风险是指由于同业的竞争造成客户减少，成本的增加而利润下降的可能性。
（6）政策的风险
政策的风险又称国家的风险。这种的风险往往与国家经济的方针，政策，计划的调整相联系。问题十：请问巴塞尔协议中包含哪些风险 新《巴塞尔协议II》中考虑的三大风
险的概念,计算方法及在新协议中计算风险的体系架构.
一, 信用风险
新巴塞尔协议中信用风险的暴露主要涉及公司风险,银行风险,主权风险,零售风险和
股权风险五个部分.
1.信用风险的定义
信用风险,指受信方拒绝或无力按时,全额支付所欠债务时,给信用提供方带来的潜在
损失.信用风险一般分为商业信用风险和银行信用风险.信用风险的范畴还可以进一步扩展
到信用的接受者.例如购买者或借款方也可能承受供货方或银行带来的风险.这种风险主要
表现在,供货方或银行可能因资金原因而无法提供商品,服务和使授信方的交易持续进行的
融资活动.
2.信用风险的主要计算方法
(1)标准法.新巴塞尔协议计量信用风险的标准法是旧巴塞尔协议计算方法的延续.
新协议对于银行的资产,按其是否有外部评级以及外部评级机构对资产的评级结果给予一定
的风险加权,以弥补原协议在风险资产权数规定上的不足.在确定信用风险的标准法中,对
各交易对手的各种风险,如主权风险,银行风险和公司风险等都是在外在信用评级机构评级
的基础上确定风险权重.
(2)内部评级法.内部评级法允许银行使用自己的内部模型计量信用风险,即将债项
按借款人的类型分为公司,国家,银行,零售,股票等五种类型,分别采用不同的方法处理.
内部评级法对每一类风险都考虑了三方面因素:(1)风险构成因素,指各银行可以使用自己
的估计数或标准的监管参数;(2)风险权重函数,该函数将风险构成因素转化成为银行计算
风险权重资产的风险权重;(3)最低资本要求,指银行采取内部评级方法时需要满足的法定
资本量.
新协议最主要创新之一,就是提出了计算信用风险的IRB法.该法包括两种形式,IRB
初级法,IRB高级法.IRB法与标准法的根本不同表现在,银行对重大风险要素的内部估计
值将作为计算资本的主要参数.以银行内部评级为基础,可以大幅度提高资本监管的风险敏
感度.银行对信用风险的内部测量是根据与借贷者和交易对手交易记录的分析,对借贷者,
交易对手的违约情况进行评定,并给予相应的评级.
3.计算信用风险需要的数据
(1)标准法.标准法对于银行持有的各种不同的资产类型的债权,按照银行认定的外
部评级机构的评级结果给出不同的权重对应关系.在标准法中,外部评级占据核心地位.在
新巴塞尔协议中分别规定了对于主权国家,非中央政府公共部门实体,多边开发银行,证券
公司,零售资产,银行,公司,居民房产抵押,商业房地产抵押,逾期贷款,高风险的债权
以及表外项目各自的风险权重.巴塞尔协议还规定,在确定风险权重时,要先从风险暴露中
扣减专项准备.
(2)内部评级法.内部评级法对于银行计算各种资产的信用风险提供了不同的风险权
重函数,用以计算风险加权资产.这些函数对于各种不同的资产类型其公式也有不同,大体
思路是一致的,即通过为这些函数输入四个参数:违约概率(PD),违约损失率(LGD),
违约时的风险暴露(EAD)和期限(M),得到不同资产情况下的风险权重,继而确定风险
资产.内部评级法的初级法和高级法对这些参数确定方式的要求有所不同.以公司,主权和
银行资产为例,初级法要求银行仅需要估计违约概率,高级法则要求银行估计所有的参数,
具体要求见表1.
表1 IRB高级法和初级法在数据要求方面的区别
数据 IRB初级法 IRB高级法
违约概率 银行提供的估计值 银行提供的估计值
违约损失率 委员会规定的监管指标 银行提供的估计值
违约风险暴露 委员会规定的监管指标 银行提供的估计值
期限 委员会规定的监管指标或者由......余下全文>>