设纽约市场上年利率为8%伦敦市场上年利率为6%即期汇率为1英镑=1.6025美元-1.6035美元3个月汇水为30-50点
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解决时间 2021-11-28 05:51
- 提问者网友：嘚啵嘚啵
- 2021-11-27 08:10
设纽约市场上年利率为8%伦敦市场上年利率为6%即期汇率为1英镑=1.6025美元-1.6035美元3个月汇水为30-50点
最佳答案
- 五星知识达人网友：神也偏爱
- 2021-11-27 09:24
远期汇率GBP/USD=(1.6025+0.0030)/(1.6035+0.0050)=1.6055/1.6085
用即期英镑买入价和远期英镑卖出价计算掉期率:
(1.6085-1.6025)*12/(3*1.6025)=1.50%,小于利差2%,投资美元有利,英镑资金拥有者应该将英镑投放纽约市场.
做法,即期将英镑兑换成美元,同时签订一个卖出三个月期美元投资本利的远期合同,三个月后,美元投资收回并执行远期协议,再减去英镑机会成本,即为获利:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+6%/4)=119.52英镑来自：求助得到的回答
用即期英镑买入价和远期英镑卖出价计算掉期率:
(1.6085-1.6025)*12/(3*1.6025)=1.50%,小于利差2%,投资美元有利,英镑资金拥有者应该将英镑投放纽约市场.
做法,即期将英镑兑换成美元,同时签订一个卖出三个月期美元投资本利的远期合同,三个月后,美元投资收回并执行远期协议,再减去英镑机会成本,即为获利:
100000*1.6025*(1+8%/4)/1.6085-100000*(1+6%/4)=119.52英镑来自：求助得到的回答
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