【维纳过程】...=W(t)的平方t≥0求X(t)的自相关函数W(t)为维纳过程
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解决时间 2021-02-13 11:07
- 提问者网友：喧嚣尘世
- 2021-02-12 18:11
【维纳过程】...=W(t)的平方t≥0求X(t)的自相关函数W(t)为维纳过程
最佳答案
- 五星知识达人网友：街头电车
- 2021-02-12 19:45
【答案】 从定义出发来认识这个问题,
随机过程X(t)的自相关函数定义为R(s,t)=E(Xs,Xt),t≥0,若定义X(t)的二阶中心矩为
σ²=VAR[X(t)]=E{X(t)-E[X(t)]²},则两个变量s,t的协方差函数为
Cov(Xs,Xt)=E{[Xs-E(Xs)][Xt-E(Xt)]}.
随机过程X(t)的自相关函数定义为R(s,t)=E(Xs,Xt),t≥0,若定义X(t)的二阶中心矩为
σ²=VAR[X(t)]=E{X(t)-E[X(t)]²},则两个变量s,t的协方差函数为
Cov(Xs,Xt)=E{[Xs-E(Xs)][Xt-E(Xt)]}.
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- 1楼网友：woshuo
- 2021-02-12 20:11
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