4.已知:某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为
即期汇率1.8120/50
3个月70/20
6个月120/50
客户根据需要,要求:
①买入美元,择期从即期到6个月,
②买入美元,择期从3个月到6个月,
③卖出美元,择期从即期到3个月,
④卖出美元,择期从3个月到6个月。
答:
1)从已知即期汇率和远期差价可知, 6个月美元远期亦为升水, 买入美元,也即报价银行卖出美元,则
卖出美元的价格就愈高,对报价银行则愈有利。由定价原则可确定此择期远期汇率为:
1EURO=1.8000(1.8120-0.0120)USD;
2)同理,按照报价银行定价原则,可确定客户买入美元、择期从3个月到6个月的远期汇率为:1EURO
=1.8050(1.8120-0.0070)USD;
3)从已知即期汇率和远期差价可知, 3个月美元远期亦为升水, 卖出美元,也即报价银行买入美元,则卖出
欧元的价格就愈高,对报价银行则愈有利。由定价原则可确定此择期远期汇率为:1EURO=1.8130(1.8150
-0.0020)USD;
4)同理,按照报价银行定价原则,可确定客户卖出美元、择期从3个月到6个月的远期汇率为:1EURO
=1.8130(1.8150-0.0020)USD
书的参考答案,本人认为二三问是错的...求高手解答 跪谢 急急急急急!!!!
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答案:3 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-03-16 17:54
- 提问者网友:龅牙恐龙妹
- 2021-03-15 18:26
最佳答案
- 五星知识达人网友:冷風如刀
- 2021-03-15 18:38
即期汇率:EUR/USD=1.8120/1.8150
远期汇率:
三个月:EUR/USD=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
六个月:EUR/USD=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100
择期汇率:
即期到三个月:1.8050/1.8150
即期到六个月:1.8000/1.8150
三个月到六个月:1.8000/1.8130
按照报价银行定价原则,前者为银行买入基准货币(欧元)的择期定价。后者为银行卖出基准货币(欧元)的择期定价。
①买入美元,择期从即期到6个月,即银行买入欧元,汇率为1.8000
②买入美元,择期从3个月到6个月,即银行买入欧元,汇率为1.8000
③卖出美元,择期从即期到3个月,即银行卖出欧元,汇率为1.8150
④卖出美元,择期从3个月到6个月。即银行卖出欧元。汇率为1.8130
根据你提供的答案,第二个答案是错的。
远期汇率:
三个月:EUR/USD=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130
六个月:EUR/USD=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100
择期汇率:
即期到三个月:1.8050/1.8150
即期到六个月:1.8000/1.8150
三个月到六个月:1.8000/1.8130
按照报价银行定价原则,前者为银行买入基准货币(欧元)的择期定价。后者为银行卖出基准货币(欧元)的择期定价。
①买入美元,择期从即期到6个月,即银行买入欧元,汇率为1.8000
②买入美元,择期从3个月到6个月,即银行买入欧元,汇率为1.8000
③卖出美元,择期从即期到3个月,即银行卖出欧元,汇率为1.8150
④卖出美元,择期从3个月到6个月。即银行卖出欧元。汇率为1.8130
根据你提供的答案,第二个答案是错的。
全部回答
- 1楼网友:琴狂剑也妄
- 2021-03-15 20:26
问题不对,答案也不对。
- 2楼网友:野味小生
- 2021-03-15 20:16
你好!
我学过国际金融这门课,不过工作这几年,对具体的汇率计算忘得差不多了,先做个记号,抽时间再试着看能否算一下二三题。
打字不易,采纳哦!
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