求助，关于ARIMA模型中q和p的确定
答案:2 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-02-20 01:11
- 提问者网友：放下
- 2021-02-19 10:45
求助，关于ARIMA模型中q和p的确定
最佳答案
- 五星知识达人网友：忘川信使
- 2021-02-19 11:52
查看自相关、偏相关系数图，获取其截尾特点，从而确定p和q另外根据Box-Jenkins建模方法，可以初步设定模型为ARMA（n，n-1），即自回归部分的阶数比滑动平均部分阶数高一阶，
全部回答
- 1楼网友：舊物识亽
- 2021-02-19 12:20
() arima 模型简介arima 间序列预测种用效, 用变量yt 自身滞项及随机误差项解释该变量, 像般归模型用k 外变量x1 , x2 , ?, xk 解释yt arima 能够数据模式未知情况找适合数据所考察模型, 金融经济领域预测面广泛应用具体形式表达arima (p , d , q) , 其p 表示自归程阶数; d 表示差阶数; q 表示移平均程阶数间序列数据非平稳, 则需要其进行d 阶差, 使其平稳化, 平稳化序列用arima 建模
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