某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差
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解决时间 2021-02-14 21:42
- 提问者网友：你挡着我发光了
- 2021-02-14 04:21
1.[单选题]某股票收益率的标准差为0.7，其收益率与市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.3。则该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（ ）。A.0.105和1.17 B.0.105和2.1 C.0.15和1.17 D.0.32和1.17ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：妄饮晩冬酒
- 2021-02-14 05:33
参考答案：A 参考解析：该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差＝0.5×0.7×0.3＝0.105，该股票的β系数＝0.5×(0.7÷0.3)＝1.17。
全部回答
- 1楼网友：妄饮晩冬酒
- 2021-02-14 06:00
感谢回答，我学习了
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