投资风险系数和投资风险报酬率里的标准离差率是不是一回事？

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解决时间 2021-02-01 12:11

提问者网友：人生佛魔见
2021-02-01 00:22

投资风险报酬率＝风险系数×标准离差率，而行业风险系数又是:（行业平均报酬率－五风险报酬率）÷行业平均标准离差率，所以想问，出现的两个离差率是否相同，不同的话各自代表什么意思，最好能举个例子！谢谢！

最佳答案

五星知识达人网友：轻雾山林
2021-02-01 00:44

公式一：投资报酬率＝无风险报酬率＋风险报酬率
风险报酬率＝风险报酬系数× 标准离差率
公式二：投资报酬率= 无风险报酬+β（市场报酬--无风险报酬）
β系数是指特定风险资产的系统风险与市场风险资产的平均系统风险的关系。反
映了相对于市场组合的平均风险为言，单项资产系统风险的大小。
β系数 = 单项资产与市场的相关系数 * 单项资产的标准差 / 市场的标准差

市场组合相对它自己的β系数是1.
当β= 1时，该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致
当β＞1时，该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险
当β＜1时，该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险
当β=0时，该资产的系统风险程度为0.

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1楼网友：孤独的牧羊人
2021-02-01 02:03

b、

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