债券久期、期货合约 、期点价值、利益期限结构曲线、期货品种

140.债券久期的影响因素有（ ） 。
A．到期收益率
B．到期时间
C．票面利率
D．付息频率

141.2015年 6 月，在中金所交易的 10 年期国债期货合约有（ ） 。
A.T1606
B.T1509
C.T1512
D.T1603

142.关于基点价值的说法正确的是（ ） 。
A.当收益率下降时，债券的基点价值上升
B.当收益率上升时，债券的基点价值上升
C.债券的基点价值和久期正相关
D.债券的基点价值可直接相加得到组合的基点价值

143.利率期限结构曲线可能出现的形状有（ ） 。
A. 水平线
B. 向上倾斜
C. 向下倾斜
D. 峰状曲线

144.欧洲的主要国债期货交易已经转移到 EUREX，其品种期限包括（ ） 。
A. 2 年
B. 5 年
C. 10 年
D. 20 年

145.以下属于中长期利率期货品种的有（ ） 。
A. 5 年期美国国债期货
B. 欧洲银行间欧元拆借利率期货
C. 中金所的 5 年期国债期货
D. 中金所的 10 年期国债期货

140.ABCD
141.BCD
142.AD
143.ABC

144.CD
145.ACD

答案是b 原组合久期是4.5，加入新的久期为8的债券，比例适当，就可以综合久期为5.5的新的组合