【远期利率协议】关于远期利率及远期利率协议的计算问题假设2年起即期利率(连续...
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解决时间 2021-02-18 15:53
- 提问者网友：我是我
- 2021-02-17 14:57
【远期利率协议】关于远期利率及远期利率协议的计算问题假设2年起即期利率(连续...
最佳答案
- 五星知识达人网友：由着我着迷
- 2021-02-17 15:50
【答案】 设远期利率为r,指第2年开始到第三年结束的利率
则exp(2*10%)*exp(1*r)=exp(3*11%)
可解出r＝13%
远期利率协议是存款协议,存款结束时（第三年末）,按照协议利率存款获得的利息比按照实际利率存款获得的利息低,其数值为100*exp[(10.5%-13%)*1]-100=-2.469
将该数值贴现3年到现在,可得远期利率协议的价值为－2.469*exp（－11%＊3）＝-1.775
则exp(2*10%)*exp(1*r)=exp(3*11%)
可解出r＝13%
远期利率协议是存款协议,存款结束时（第三年末）,按照协议利率存款获得的利息比按照实际利率存款获得的利息低,其数值为100*exp[(10.5%-13%)*1]-100=-2.469
将该数值贴现3年到现在,可得远期利率协议的价值为－2.469*exp（－11%＊3）＝-1.775
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- 1楼网友：神的生死簿
- 2021-02-17 15:59
好好学习下
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