若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在该银行信用风险内部评级体系中
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解决时间 2021-02-06 12:25
- 提问者网友：感性作祟
- 2021-02-06 09:08
1.[单选题]若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议的要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年违约概率分别为( )。A.0.03%，0.03% B.0.02%，0.04% C.0.02%，0.03% D.0.03%，0.04%ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：独行浪子会拥风
- 2021-02-06 10:44
参考答案：D 参考解析：违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者，巴塞尔委员会设定0.03%的下限是为了给风险权重设定下限，也是考虑到商业银行在检验小概率事件时所面临的困难。
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- 1楼网友：白昼之月
- 2021-02-06 11:16
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