股指期货持仓总量141690手300元12%=142亿，为什么比成交量5000亿（左右）小这么多？

答案:5 悬赏:10 手机版

解决时间 2021-02-03 14:02

提问者网友：夢醒日落
2021-02-02 14:59

股指期货持仓总量141690手*300元*12%=142亿，为什么比成交量5000亿（左右）小这么多？

最佳答案

五星知识达人网友：鸠书
2021-02-02 15:58

你的理解完全不正确，成交量是按成交的手数乘以期指成交的价格再乘以300元的累加总和，成交金额的计算并不需要乘以保证金比例的，最主要是你的盈亏计算是按合约总价值来计算的，而保证金比例只是让你在交易时减少资金的投放量，从而达到一个杠杆效应的效果，故此成交量是按合约总价值来计算的，也可以理解成当天成交的手数乘以期指成交均价再乘以300元。
必须注意一点，期指的持仓总量与成交量是不一定是相关的，最主要是期指交易是T+0交易规则，当天开仓也可以当天平仓了结，持仓量只代表未平仓合约的多少。如果你想研究市场有多少资金参与期指，最好能得到一个平均一天所有资金会做多少次交易的数据会比较容易估计出来，然后用当天的成交量除以这个次数后，乘以当天成交均价再乘以300元再乘以12%。

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1楼网友：妄饮晩冬酒
2021-02-02 19:28

计算公式不对，手数应使用当天成交量，计算公式应该是=成交手数*股指报价*300 国信期货

2楼网友：走死在岁月里
2021-02-02 17:51

那你看的单个合约吧

3楼网友：躲不过心动
2021-02-02 17:32

保证金比例

4楼网友：煞尾
2021-02-02 16:33

我觉得你基础还是没理解正确，参与股指期货的资金是=持仓总量*股指期货点数*300*保证金比例（12%只是中金所的标准，期货公司都会提高的）
这个算出的是至少的保证金资金，一般做期货不会满仓的，所以持仓的资金会比刚刚算的大

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