大姐大哥,小妹急需D-W表,跪谢了。,
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解决时间 2021-03-29 04:57
- 提问者网友:却不属于对方
- 2021-03-28 13:51
大姐大哥,小妹急需D-W表,跪谢了。,
最佳答案
- 五星知识达人网友:大漠
- 2021-03-28 15:09
杜宾-瓦特森检验,计量经济,统计分析中常用的一种检验序列一阶自相关最常用的方法。
适用条件:
1 随机项存在一阶序列相关
2 解释变量与随机项不相关,即不存在异方差
3 样本容量比较大
检验步骤
提出零假设和备选假设
H0:P=0 随机误差项不存在一阶序列相关
H1:P≠0
构造D-W检验统计量
D=2(1-P)
P→0时 D→2
P→1时 D→0
P→-1时 D→4
杜宾和瓦特森根据样本容量N和解释变量数目K,在给定显著性水平下,建立D-W检验统计量的下临界值Dl和上临界值Du ,确定了具体的用于判断的范围。
0→Dl 正序列相关
Dl→Du 不确定
Du→2 无序列相关
2→4-Dl 无序列相关
4-Dl→4-Du 不确定
4-Du→4 负相关 具体值在D-W表中查
局限性
只适合于一阶情形
不适用于同时存在异方差和序列相关模型
存在两个不能确定的区域
当解释变量中含有被解释变量的滞后项时,检验失效
DW分布的蒙特卡罗模拟结果
类 型 样本容量 百 分 位 数 均 值 标准差 偏 度 JB统计量
1 90 95 99
10 0.22 2.18 2.45 2.81 1.28 0.62 0.50 48.74
DW(1,1) 20 0.11 1.28 1.49 1.80 0.75 0.39 0.68 77.61
30 0.09 0.90 1.04 1.39 0.51 0.29 1.07 293.73
40 0.06 0.77 0.88 1.16 0.41 0.25 1.06 250.10
50 0.05 0.59 0.71 0.98 0.33 0.20 1.16 341.31
10 0.18 1.73 2.02 2.38 0.98 0.53 0.73 89.59
20 0.09 1.02 1.21 1.59 0.56 0.34 1.22 369.61
DW(1,0) 30 0.06 0.70 0.83 1.18 0.38 0.24 1.27 430.43
40 0.04 0.54 0.66 0.91 0.30 0.19 1.25 383.68
50 0.04 0.45 0.54 0.71 0.24 0.15 1.12 261.84
DW(0,0) 10 1.31 2.75 2.97 3.24 2.02 0.57 0.00 7.17
40 0.72 2.41 2.53 2.70 2.00 0.31 0.03 4.06
注:
1. DW(1,1)表示由两个I(1)变量进行回归,计算得到的DW值。
2. DW(1,0)表示由一个I(1)变量和一个I(0)变量进行回归,计算得到的DW值。
3. DW(0,0)表示由两个I(0)变量进行回归,计算得到的DW值。
4. 在每个样本容量条件下各模拟1000次。追问有图片格式的没,非常感谢追答不好意思,真的没有。追问是0.05的那个还有一个好像是1不是你上面发的
适用条件:
1 随机项存在一阶序列相关
2 解释变量与随机项不相关,即不存在异方差
3 样本容量比较大
检验步骤
提出零假设和备选假设
H0:P=0 随机误差项不存在一阶序列相关
H1:P≠0
构造D-W检验统计量
D=2(1-P)
P→0时 D→2
P→1时 D→0
P→-1时 D→4
杜宾和瓦特森根据样本容量N和解释变量数目K,在给定显著性水平下,建立D-W检验统计量的下临界值Dl和上临界值Du ,确定了具体的用于判断的范围。
0→Dl 正序列相关
Dl→Du 不确定
Du→2 无序列相关
2→4-Dl 无序列相关
4-Dl→4-Du 不确定
4-Du→4 负相关 具体值在D-W表中查
局限性
只适合于一阶情形
不适用于同时存在异方差和序列相关模型
存在两个不能确定的区域
当解释变量中含有被解释变量的滞后项时,检验失效
DW分布的蒙特卡罗模拟结果
类 型 样本容量 百 分 位 数 均 值 标准差 偏 度 JB统计量
1 90 95 99
10 0.22 2.18 2.45 2.81 1.28 0.62 0.50 48.74
DW(1,1) 20 0.11 1.28 1.49 1.80 0.75 0.39 0.68 77.61
30 0.09 0.90 1.04 1.39 0.51 0.29 1.07 293.73
40 0.06 0.77 0.88 1.16 0.41 0.25 1.06 250.10
50 0.05 0.59 0.71 0.98 0.33 0.20 1.16 341.31
10 0.18 1.73 2.02 2.38 0.98 0.53 0.73 89.59
20 0.09 1.02 1.21 1.59 0.56 0.34 1.22 369.61
DW(1,0) 30 0.06 0.70 0.83 1.18 0.38 0.24 1.27 430.43
40 0.04 0.54 0.66 0.91 0.30 0.19 1.25 383.68
50 0.04 0.45 0.54 0.71 0.24 0.15 1.12 261.84
DW(0,0) 10 1.31 2.75 2.97 3.24 2.02 0.57 0.00 7.17
40 0.72 2.41 2.53 2.70 2.00 0.31 0.03 4.06
注:
1. DW(1,1)表示由两个I(1)变量进行回归,计算得到的DW值。
2. DW(1,0)表示由一个I(1)变量和一个I(0)变量进行回归,计算得到的DW值。
3. DW(0,0)表示由两个I(0)变量进行回归,计算得到的DW值。
4. 在每个样本容量条件下各模拟1000次。追问有图片格式的没,非常感谢追答不好意思,真的没有。追问是0.05的那个还有一个好像是1不是你上面发的
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