急求！！高手帮忙 设有如下行市 伦敦：现汇价£1=us$1.5370/90,三个月远期汇率：
答案:1 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-01-17 04:29
- 提问者网友：聂風
- 2021-01-16 18:49
急求！！高手帮忙 设有如下行市 伦敦：现汇价£1=us$1.5370/90,三个月远期汇率：
最佳答案
- 五星知识达人网友：风格不统一
- 2021-01-16 19:45
三个月远期汇率：£1=us$（1.5370-0.0050）/（1.5390-0.0040）=1.5320/1.5350
利率高的货币英镑远期贴水，贴水率（用即英镑卖出价与远期英镑买入价计算）=（1.5390-1.5320）*4/1.5390=1.82%，小于利差，可以套利。
即期将美元兑换成英镑作三个月投放，同时出售英镑投资本息远期，到期英镑投资本利收回，并按远期合约出售，得美元，减美元投资机会成本，即为套利获利。
10000*（1+12%/4）*1.5320-10000*1.5390*（1+9%/4）=43.33美元
利率高的货币英镑远期贴水，贴水率（用即英镑卖出价与远期英镑买入价计算）=（1.5390-1.5320）*4/1.5390=1.82%，小于利差，可以套利。
即期将美元兑换成英镑作三个月投放，同时出售英镑投资本息远期，到期英镑投资本利收回，并按远期合约出售，得美元，减美元投资机会成本，即为套利获利。
10000*（1+12%/4）*1.5320-10000*1.5390*（1+9%/4）=43.33美元
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！
大家都在看
推荐资讯