布莱克-斯科尔斯模型的参数无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（）。A.国库券的市场利率B.国库券的票面利率C.按连续复利计
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解决时间 2021-01-24 07:21
- 提问者网友：风月客
- 2021-01-23 23:36
1.[多选题]布莱克-斯科尔斯模型的参数无风险利率，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（ ）。A.国库券的市场利率 B.国库券的票面利率 C.按连续复利计算的利率 D.按年复利计算的利率
最佳答案
- 五星知识达人网友：由着我着迷
- 2021-01-24 00:17
参考答案：AC 参考解析：布莱克斯科尔斯模型中的参数无风险利率，可以选择与期权到期日相同的国库券利率，这里所说的国库券利率是指其市场利率，而不是票面利率。国库券的市场利率是根据市场价格计算的到期报酬率，并且模型中的无风险利率是指按连续复利计算的利率，而不是常见的按年复利计算的利率。
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- 1楼网友：杯酒困英雄
- 2021-01-24 00:30
谢谢解答
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