假设AB两国的套利性资金的流动使现在AB两国的趋利性投资收益相等。假设A国的利率水平为i，同期B国的利率水平为i*，即期汇率为S （直标法），远期汇率为F。若用1个单位的A国货币投资。
那么得到1+i=（1+i*）F／S。
换算得出的FS=1+i1+i*，再两边同时减去1，后可得F-SS=i-i*1+i*，即F-SS+F-SSi*=i-i*。
问题：小弟不才，FS=1+i1+i*是怎么换算出来的？而且“1+i”表示A国“成本+收益”对吗？应该是“1+i1”吧？详细讲解下~~~谢谢~！
利率平价方程式
答案:1 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-07-20 19:20
- 提问者网友：伴风望海
- 2021-07-20 08:47
最佳答案
- 五星知识达人网友：千杯敬自由
- 2021-07-20 09:30
你再检查一下你的提问，确定没有什么标号没写清么？个人感觉有些乱。另外，你这个利率平价方程是用来做什么的，是来算远期汇率升贴水的么？
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息，可以点下面链接进行举报！
大家都在看
推荐资讯