即期汇率：EUR/USD1.2851/63，一个月掉期率-2/1，两个月掉期率0/3.求1.5个月的远期汇率。
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解决时间 2021-01-08 03:51
- 提问者网友：贪了杯
- 2021-01-07 23:14
即期汇率：EUR/USD1.2851/63，一个月掉期率-2/1，两个月掉期率0/3.求1.5个月的远期汇率。
最佳答案
- 五星知识达人网友：廢物販賣機
- 2021-01-08 00:43
假定线性插值，1.5个月的掉期点为-1(=(-2+0)/2)/2(=(1+3)/2)，掉期点左低右高，所以远期汇率为1.2850(=1.2851-1/10000)/1.2865(=1.2863+2/10000)
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