关于到期收益率和市场利率还有持有时间的问题

最近在看货币银行学的利率部分，有几个问题把我搞糊涂了
1到期收益率（yield to maturity)和市场利率(interest rate)之间到底是什么关系啊？
我看到有的地方说到期收益率等同于当下市场利率，是么？
2 如果两者是相等的，那么如果有一个30年到期的债券票面价值是1000美元，并且是1000美元购入的，票面利息是10%，市场利率从10%上升到20%，我该怎样计算它第二年的贴现价格呢？
3书上说到期期限（terms to maturity）长于持有时间（holding period）的债券，当利率上升，债券价格下降，这个到期期限又和持有时间之间有什么关系？这两者之间的关系对于债券价格和收益又有什么影响？

1 “到期收益率等同于市场利率”可以看做是在强势有效市场的假设前提下是成立的。平时我们做理论分析，计算净现值之类的问题时有时会简化为二者等同。就像我们有时候把国债利率和银行利率都可以看做无风险利率一样，虽然二者并不相等。应该说是在某些时刻大家达成的默契吧
2 题中明确提到了票面利息和市场利率，那么你在求贴现时，贴现因子就要用其真实的市场利率。第二年的贴现价格可以这样算：第二年的利息收入1000*10%=1$10,贴现为10/(1+20%)=$8.33
3 到期时间是指从你持有到最终到期还本付息的时间,而你可能会因为债券市场价格变动而在到期前将其卖出,那么你对其拥有所有权的时间就是holding period看来你看到那本书比较严谨,平时大家也就只是强调市场利率上升,债券价格降低而已(贴现后现值降低).我觉得一般不必在此方面花太多精力.重点把马尔基尔的五个债券定价理论理解了就很棒了.