下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（）。A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数B.如果相关系数为-1，

答案:2 悬赏:50 手机版

解决时间 2021-03-10 14:23

提问者网友：皆是孤独
2021-03-09 23:44

1.[多选题]下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有（）。A.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B.如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C.如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险 D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于各项资产标准差的加权平均数E.如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数

最佳答案

五星知识达人网友：千夜
2021-03-10 01:11

参考答案：BCDE 参考解析：根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数，只有在投资比例相等的情况下，投资组合的标准差才等于两项资产标准差的算术平均数，因此，选项A的说法不正确；根据两项资产构成的投资组合的标准差的公式可知，选项BCDE的说法正确。

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1楼网友：迷人又混蛋
2021-03-10 02:35

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