假设市场证券组合的预期回报和标准差分别为15%和21%。无风险利率为7%，一个预期回报为16%的充
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解决时间 2021-01-02 08:23
- 提问者网友：爱了却不能说
- 2021-01-02 03:08
假设市场证券组合的预期回报和标准差分别为15%和21%。无风险利率为7%，一个预期回报为16%的充分多样化的证券组合的标准差是多少？
最佳答案
- 五星知识达人网友：大漠
- 2021-01-02 03:30
根据马克维茨的现代投资组合理论。证券组合的风险是由组合中各证券之间的相关性决定的。
而“单个证券标准差”是衡量单只证券自身的风险的。无法衡量组合中不同证券的相关性。
而“单个证券标准差”是衡量单只证券自身的风险的。无法衡量组合中不同证券的相关性。
全部回答
- 1楼网友：深街酒徒
- 2021-01-02 03:44
利用夏普比率
SR=(Rm-Rf)/σ，SR=(0.15-0.07)/0.21=0.381
充分多样化的市场组合，可以认为和市场证券组合具有相同的SR，
所以σ=(0.16-0.7)/0.381=0.236=23.6%
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