求教R语言处理高频数据

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1、打开一个空白excel工作表，打开vba编辑器(点击菜单：工具 -> 宏 -> visual basic编辑器)：
2、插入模块(点击vba编辑器菜单：插入 -> 模块)：
3、将以下代码复制/粘贴到代码窗口中：
function callopt(stock, exercise, maturity, rate, volatility) as double
d1 = (log(stock / exercise) + (rate + (volatility ^ 2) / 2) * maturity) / (volatility * sqr(maturity))
d2 = d1 - volatility * sqr(maturity)
callopt = stock * application.normsdist(d1) - exercise * exp(-rate * maturity) * application.normsdist(d2)
end function
function putopt(stock, exercise, maturity, rate, volatility) as double
d1 = (log(stock / exercise) + (rate + (volatility ^ 2) / 2) * maturity) / (volatility * sqr(maturity))
d2 = d1 - volatility * sqr(maturity)
putopt = exercise * exp(-rate * maturity) * application.normsdist(-d2) - stock * application.normsdist(-d1)
end function

粘贴完成后如下图：
3、关闭“visual basic 编辑器”窗口，回到工作表。此时若查看函数列表，可看到在“用户定义”类别中增加了两个函数，callopt和putopt：
=callopt(stock,exercise,maturity,rate,volatility) 用于计算认购权证的理论价格；
=putopt(stock,exercise,maturity,rate,volatility) 用于计算认沽权证的理论价格。
两个函数都是需要5个变量，依次为：
stock－正股现价；
exercise－权证行权价；
maturity－权证剩余期限(折算成年，在excel中=(到期日-当前日)/365)；
rate－无风险利率(一般取国债的年收益率)；
volatility－波动率(一般取正股最近3个月的历史波动率)；
现在只需要在单元格中输入函数名并依顺序输入各变量，就可轻而易举的算出权证理论价格了。若还有不明白的，请将下表复制/粘贴到工作表“a1”单元格中试试看。

最后将该excel文件保存起来。记住，以后每次打开该文件，都会出现以下的安全警告，记得一定要点选“启用宏”，否则自定义函数将不能使用。

library(amap) x = read.csv("input.csv",header=T) x=as.dist(x) hc = hcluster(x,method = "euclidean", link="complete") labels=hc$labels height=hc$height merge=hc$merge png("hc.png",width = 10,height = 5,res = 300,units="in") plot(hc) dev.off()