远期利率协定计算【求过程】
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解决时间 2021-11-15 01:49
- 提问者网友：且恨且铭记
- 2021-11-14 20:45
远期利率协定计算【求过程】
最佳答案
- 五星知识达人网友：荒野風
- 2021-11-14 20:58
（1）4%，因为购买远期利率协议是“1对4”，也就是一个月后执行，借款3个月，协定利率应该以90天LIBOR利率为基准。
（2）一个月后市场的90天LIBOR利率与协定利率差额为1%，FRA的价值应该就等于1%*1000000*0.9852*90/360=2463美元
（2）一个月后市场的90天LIBOR利率与协定利率差额为1%，FRA的价值应该就等于1%*1000000*0.9852*90/360=2463美元
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- 1楼网友：摆渡翁
- 2021-11-14 21:11
你有题的话 应该有公式的吧？
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