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请问马尔科夫分析中,矩阵的平衡概率是如何计算的?

答案:1  悬赏:20  手机版
解决时间 2021-04-19 18:48
请问马尔科夫分析中,矩阵的平衡概率是如何计算的?
如:
X1 X2 X3
X1 0 0.8 0.2
X2 0 0.6 0.4
X3 1.0 0 0
书上说这个矩阵的平衡概率是X1=0.25,X2=0.5,X3=0.25
请问这是如何计算的,步骤是啥样的,
另:这是自考运筹学基础书上的例题.
最佳答案

此处根据的是随机过程马尔可夫链中的极限分布定理.
设此处的平衡概率向量为 X=(X1,X2,X3),并且记已知的转移概率矩阵为:
P= 0 0.8 0.2
0 0.6 0.4
1.0 0 0
则根据马尔可夫链的极限分布定理,应有XP=X,即:
(X1,X2,X3)* ( 0 0.8 0.2
0 0.6 0.4
1.0 0 0)
=(X1,X2,X3)
利用矩阵乘法,上式等价于3个等式:
X3=X1
0.8X1+0.6X2=X2
0.2X1+0.4X2=X3
由以上三个等式只能解得:X3=X1,以及X2=2X1
另外,再加上平衡概率向量X的归一性,即:X1+X2+X3=1
最终可解得:X1=0.25,X2=0.5,X3=0.25
不懂再问,祝好!


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