下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是()。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测B.必须直接估计每个敞口之间的相关
答案:2 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-02-12 06:27
- 提问者网友：佞臣
- 2021-02-11 22:27
1.[单选题]下列关于组合资产模型监测商业银行组合风险的说法，正确的是( )。A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 B.必须直接估计每个敞口之间的相关性 C.Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 D.Credit Metrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：雾月
- 2021-02-11 23:34
参考答案：C 参考解析：组合资产模型可以将组合看成一个整体进行研究，则不用考查组合内部敞口间的相关性，故B、D选项错误；对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测是传统监测方法，而不是资产模型法，故A错误。
全部回答
- 1楼网友：荒野風
- 2021-02-11 23:55
谢谢了
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