假定目前市场上1年期零息国债收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-03-08 00:33
- 提问者网友:记得曾经
- 2021-03-07 06:28
1.[单选题]假定目前市场上1年期零息国债收益率为10%,1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%,且假定此类债券在发生违约的情况下,债券持有者本金或利息的回收率为0,则根据风险中性定价原理,上述风险债券的违约概率约为( )。A.2.5% B.5% C.10% D.15%ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友:大漠
- 2021-03-07 07:17
参考答案:B 参考解析:假设一旦违约,债券持有人将一无所有,即回收率0=0,则上述评级为B的零息债券在1年内的违约概率:P=1-(1+10%)/(1+15.8%)=1-0.95=0.05,所以B项正确。
全部回答
- 1楼网友:狂恋
- 2021-03-07 07:36
就是这个解释
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯