已知市场组合的标准差为24%，市场风险溢价为20%，回答下述问题：
答案:1 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-05-05 10:18
- 提问者网友：半生酒醒
- 2021-05-04 18:20
已知市场组合的标准差为24%，市场风险溢价为20%，回答下述问题：
最佳答案
- 五星知识达人网友：舊物识亽
- 2021-05-04 19:53
1、投资回报率=（15*20%-10*8%）/5=44%
标准差=3*24%=72%
2、beta=投资组合的标准差/市场组合标准差
所以投资组合的标准差=1.21*24%=29.04%
3、投资组合的beta值等于被组合各项资产beta系数的加权平均数
2.5*（1-p%）+1.7*p%=1.9
解得p=75
所以有力的投资占25%，有才投资占75%时，投资组合BETA=1.9
标准差=3*24%=72%
2、beta=投资组合的标准差/市场组合标准差
所以投资组合的标准差=1.21*24%=29.04%
3、投资组合的beta值等于被组合各项资产beta系数的加权平均数
2.5*（1-p%）+1.7*p%=1.9
解得p=75
所以有力的投资占25%，有才投资占75%时，投资组合BETA=1.9
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