贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（）。A.标准差度量的是投资组合的非系统风险B.投资组合
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解决时间 2021-02-08 03:37
- 提问者网友：呐年旧曙光
- 2021-02-07 06:02
1.[多选题]贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险，下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，不正确的有（ ）。A.标准差度量的是投资组合的非系统风险 B.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 C.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 D.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
最佳答案
- 五星知识达人网友：琴狂剑也妄
- 2021-02-07 07:25
参考答案：AC 参考解析：标准差度量的是整体风险，而不仅仅是非系统风险，所以选项A的说法不正确；投资组合中各证券的风险因为可能存在相互抵消的情况，所以选项C的说法不正确。
全部回答
- 1楼网友：何以畏孤独
- 2021-02-07 08:52
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