欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为I9元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-02-18 05:15
- 提问者网友：愿为果
- 2021-02-17 20:48
1.[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为I9元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（ ）元。A.0.5 B.0.58 C.1 D.1.5ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：woshuo
- 2021-02-17 21:30
参考答案：B 参考解析：0.5+18-19／(1+6%)=0.58，本题考查的是期权价值的计算。?
全部回答
- 1楼网友：十年萤火照君眠
- 2021-02-17 21:40
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