在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是()。A.风险最小的可行投资组合风险为零B.可行投资组合集的上下沿为双
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-02-07 01:00
- 提问者网友：送舟行
- 2021-02-06 15:05
1.[单选题]在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是( )。A.风险最小的可行投资组合风险为零 B.可行投资组合集的上下沿为双曲线 C.可行投资组合集是一片区域 D.可行投资组合集的上下沿为射线ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：毛毛
- 2021-02-06 16:05
参考答案：B 参考解析：由于无风险资产的引入，风险最小的可行投资组合风险为零；其次，在标准差一预期收益率平面中，可行投资组合集的上沿及下沿为射线，而不是双曲线。所以B项说法错误。
全部回答
- 1楼网友：毛毛
- 2021-02-06 17:41
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