下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（）。A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍B.无风险资产的β=0C.无风
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解决时间 2021-03-01 02:33
- 提问者网友：自食苦果
- 2021-02-28 19:48
1.[多选题]下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0 C.无风险资产的标准差=0 D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
最佳答案
- 五星知识达人网友：北方的南先生
- 2021-02-28 20:07
参考答案：ABC 参考解析：根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数等于组合中各证券口系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。
全部回答
- 1楼网友：三千妖杀
- 2021-02-28 20:21
就是这个解释
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