最小方差组合计算公式,投资组合的方差问题
答案:1 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-08-01 14:44
- 提问者网友：欲劫无渡
- 2021-07-31 20:46
最小方差组合计算公式,投资组合的方差问题
最佳答案
- 五星知识达人网友：不想翻身的咸鱼
- 2021-07-31 21:29
用组合方差公式 VAR(P)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 cov(1,2)
w1=0.8， w2=0.2， var1=0.04， var2=0.01 ， cov(1,2)=0.01
带入 var（p）= 0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×0.01=0.0292。
故选A。
w1=0.8， w2=0.2， var1=0.04， var2=0.01 ， cov(1,2)=0.01
带入 var（p）= 0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×0.01=0.0292。
故选A。
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