A股票的实际收益率为15%,B股票的实际收益率
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解决时间 2021-02-15 11:24
- 提问者网友：棒棒糖
- 2021-02-15 03:17
A股票的实际收益率为15%,B股票的实际收益率为10％，且专家认为B股票的实际收益率与市场组合的平均收益率相同。（1）如果无风险收益率为5％，计算A股票的β系数（2）如果将A股票的β系数确定为1.8，计算无风险收益率Rf
最佳答案
- 五星知识达人网友：酒醒三更
- 2021-02-15 04:03
（1）、市场组合的平均收益率就是10%，15%=5%+β(15%-10%)推出β=2。（2）、15%=Rf+1.8（15%-10%）推出Rf=6%。
全部回答
- 1楼网友：鸠书
- 2021-02-15 04:29
组合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6%
组合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448
组合标准差=0.0012448^0.5=3.53%
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