怎样用向量自回归模型(VAR)分析汇率与贸易之间的关系?

怎样用向量自回归模型(VAR)分析汇率与贸易之间的关系?

先做ADF检验,检验变量稳定性,然后建立协整模型,或者运用脉冲响应和方差分解.
再问： 汇率t ＝ α1*汇率t-1 ＋ α2*贸易收支t-1 ＋ e1t 贸易收支t ＝ β1*汇率t-1 ＋ β2*贸易收支t-1 ＋ e2t 上面的联立方程组可以算是VAR模型吗？是应该先有了这样的模型后再做ADF检验吗？VAR模型与协整模型之间是什么关系？谢谢！
再答： 上面是的，但要先检验变量稳定性。就是先做ADF检验。如果后面要做协整，则变量必须是同阶单整的。 Jonhamson协整检验是基于VAR模型的一种检验方法，但也可直接用于多变量间的协整检验。 推荐你看高铁梅的《计量经济分析方法与建模》。VAR软件实践的时候很麻烦，最好看一下相关资料。