假设英镑的利率是4%，美元的汇率是2%，同时在美国的通货膨胀率是3%而在英国的通风货膨胀率9%。
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解决时间 2021-03-23 18:30
- 提问者网友：ミ烙印ゝ
- 2021-03-22 19:34
假设英镑的利率是4%，美元的汇率是2%，同时在美国的通货膨胀率是3%而在英国的通风货膨胀率9%。
最佳答案
- 五星知识达人网友：十鸦
- 2021-03-22 20:45
存在套利机会。
即期美国真实利率-2%，英国真实利率-5%，而一年期美元远期升水为10%，因此套利模式为现在借英镑换美元，1年后以10%的升水卖出美元换回英镑。
假设借100英镑，当期汇率为n，套利收益为100*n*(1+ -1%)*0.9n—100-100*（-5%）= 15英镑
即使美元远期不升水，也依旧有套利空间，此时套利收益为100*n*(1+-1%)*n-100-100*（-5%）=4英镑
希望有所帮助，欢迎讨论
即期美国真实利率-2%，英国真实利率-5%，而一年期美元远期升水为10%，因此套利模式为现在借英镑换美元，1年后以10%的升水卖出美元换回英镑。
假设借100英镑，当期汇率为n，套利收益为100*n*(1+ -1%)*0.9n—100-100*（-5%）= 15英镑
即使美元远期不升水，也依旧有套利空间，此时套利收益为100*n*(1+-1%)*n-100-100*（-5%）=4英镑
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