VaR代表的是在市场波动下，某一金融资产或证券组合的()。A.最小可能损失B.最大可能收益C.最大可能损失D.最小可能收益ABCD
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-02-13 11:28
- 提问者网友：焚苦与心
- 2021-02-13 04:24
1.[单选题]VaR代表的是在市场波动下，某一金融资产或证券组合的( )。A.最小可能损失 B.最大可能收益 C.最大可能损失 D.最小可能收益ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：舊物识亽
- 2021-02-13 05:55
参考答案：C 参考解析：VaR方法(Value at Risk)，称为风险价值模型，其含义指，在市场正常被动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
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- 1楼网友：平生事
- 2021-02-13 06:19
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