对于欧式期权，下列说法正确的是（）。A.股票价格上升，看涨期权的价值降低B.执行价格越大，看涨期权价值越高C.到期期限越长，欧式期权的价值越高D.在除
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-01-30 23:13
- 提问者网友：喧嚣尘世
- 2021-01-30 11:39
1.[单选题]对于欧式期权，下列说法正确的是（ ）。A.股票价格上升，看涨期权的价值降低 B.执行价格越大，看涨期权价值越高 C.到期期限越长，欧式期权的价值越高 D.在除息日，红利的发放会引起看跌期权价格上升ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：第四晚心情
- 2021-01-30 13:03
参考答案：D 参考解析：股票价格上升，看涨期权的价值提高，所以选项A的说法不正确；执行价格越大，看涨期权的价值越低，所以选项B的说法不正确；到期期限越长，美式期权的价值越高，欧式期权的价值不一定，所以选项C的说法不正确。在除息日，红利的发放会引起股票价格降低，从而引起看跌期权价格上升，所以选项D的说法正确。
全部回答
- 1楼网友：佘樂
- 2021-01-30 13:26
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