二维随机变量(U,V)服从二维正态分布，X=U-bV，Y=V，则(X,Y)服从二维正态分布的条件请进来看看！！

二维随机变量(U,V)服从二维正态分布，X=U-bV，Y=V，则(X,Y)服从二维正态分布的条件是：
答案：
| 1 -b |
| 0 1 |即系数矩阵行列式不等于0。
各位高手，怎么理解？

亲，我也想问这个问题。全书上的例题，我看到一句话，不知道能不能在理解上有所帮助
{只有X,Y服从二维正态分布，其任意非零线性组合才服从一维正态分布，
也只有在X,Y服从二维正态分布的前提下，独立和不相关才是互为充要条件的。}

首先，什么叫二维正态分布。2个高斯随机变量放在一起，叫高斯向量。何为2维，指的是两个向量关于实数域线性无关。(等价于covariance非退化) 现在已知(U,V)线性无关，问经过一个线性变换后是否相关，明白了么？

亲，我也想问这个问题。全书上的例题，我看到一句话，不知道能不能在理解上有所帮助 {只有X,Y服从二维正态分布，其任意非零线性组合才服从一维正态分布， 也只有在X,Y服从二维正态分布的前提下，独立和不相关才是互为充要条件的。} 再看看别人怎么说的。