已知伦敦市场利率为9.5%，纽约市场利率为7%，伦敦市场S：GBP/USD为1.95美元，
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解决时间 2021-02-23 04:35
- 提问者网友：一抹荒凉废墟
- 2021-02-22 09:37
已知伦敦市场利率为9.5%，纽约市场利率为7%，伦敦市场S：GBP/USD为1.95美元， 求：3个月期GBP/USD将会如何变化？ 具体升(贴)水值为多少？ 3个月期GBP/USD为多少？
最佳答案
- 五星知识达人网友：上分大魔王
- 2021-02-22 10:58
会套用公式的就套公式，不会套用的就用利率平价原理推导计算一下。
假设有10000英镑，3个月存款到期本息是10000*(1+9.5%/4)=10237.5英镑。
10000英镑起初对应的美元金额为10000*1.95=19500美元，美元3个月的存款到期本息为：19500*(1+7%/4)=19841.25美元。
3个月后只有10237.5英镑=19841.25美元，市场才不存在套利空间，因此3个月的GBP/USD远期汇率=19841.25/10237.5=1.9381，较即期贴水119点。
假设有10000英镑，3个月存款到期本息是10000*(1+9.5%/4)=10237.5英镑。
10000英镑起初对应的美元金额为10000*1.95=19500美元，美元3个月的存款到期本息为：19500*(1+7%/4)=19841.25美元。
3个月后只有10237.5英镑=19841.25美元，市场才不存在套利空间，因此3个月的GBP/USD远期汇率=19841.25/10237.5=1.9381，较即期贴水119点。
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- 1楼网友：举杯邀酒敬孤独
- 2021-02-22 12:10
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