如何用matlab编写蒙特卡洛模拟计算VaR的程序

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function [c,p]=ucoption(s,x,sigma,r,t,m) sig2=sigma^2; srt=sqrt(t); srta=sigma*srt; c=0; p=0; for i=1:m st=s*exp((r-0.5*sig2)*t+srta*randn); c=c+max(st-x,0); p=p+max(x-st,0); end c=c/m; p=p/m; [call,put] = blsprice(s, x, r, t, sigma); error=[c,p]-[call,put] %可以试试 [c,p]=ucoption(10,10,0.3,0.05,0.5,10^4*100);