DL公司目前的股价S为20美元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,看涨期权和看跌期权的执行价格X均为22美元,期权成本P为3美元,一年后到期。甲采
答案:2 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-02-13 15:17
- 提问者网友:最美的风景
- 2021-02-12 23:32
1.[问答题]DL公司目前的股价S为20美元,市场上有以该股票为标的资产的期权交易,看涨期权和看跌期权的执行价格X均为22美元,期权成本P为3美元,一年后到期。甲采取的是保护性看跌期权策略,乙采取的是抛补看涨期权策略,丙采取的是多头对敲策略。预计到期时股票市场价格的变动情况如下:要求:(1)计算甲的由1股股票和1股看跌期权构成的投资组合的期望收益;(2)计算乙的由1股股票和1股看涨期权构成的投资组合的期望收益;(3)计算丙的由1股看跌期权和1股看涨期权构成的投资组合的期望收益。
最佳答案
- 五星知识达人网友:空山清雨
- 2021-02-12 23:41
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- 1楼网友:山君与见山
- 2021-02-13 00:58
这个问题的回答的对
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