【证券投资分析】证券投资分析完全不相关的证券A和证券B.其中证券A的期望收益率为...
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解决时间 2021-03-07 19:56
- 提问者网友：斑駁影
- 2021-03-07 14:06
【证券投资分析】证券投资分析完全不相关的证券A和证券B.其中证券A的期望收益率为...
最佳答案
- 五星知识达人网友：我住北渡口
- 2021-03-07 14:16
【答案】 公式是[(w1*sigma1)^2+(w2*sigma2)^2+2*w1*w2*sigma1*sigma2*ro]^0.5
w1,w2是各自的weight,sigma1和sigma2是各自的标准差,ro是二者的相关系数,这里没有,所以没办法算
哦,不好意思,一开始没仔细看题,第一句话说了“完全不相关”,也就是说相关系数为0,所以代上面的公式就是[（30%×6%）^2+（70%×8%）^2]^0.5=5.88%
你看看对不对
w1,w2是各自的weight,sigma1和sigma2是各自的标准差,ro是二者的相关系数,这里没有,所以没办法算
哦,不好意思,一开始没仔细看题,第一句话说了“完全不相关”,也就是说相关系数为0,所以代上面的公式就是[（30%×6%）^2+（70%×8%）^2]^0.5=5.88%
你看看对不对
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- 1楼网友：酒安江南
- 2021-03-07 15:09
对的，就是这个意思
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