下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有()。A.考虑到肥尾现象B.能计量非线性金融工具的风险C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-01-25 10:46
- 提问者网友：心如荒岛囚我终老
- 2021-01-24 17:57
1.[多选题]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。A.考虑到肥尾现象 B.能计量非线性金融工具的风险 C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 D.风险度量的结果受制于历史周期的长度E.存在模型风险
最佳答案
- 五星知识达人网友：三千妖杀
- 2021-01-24 18:19
参考答案：ABCD 参考解析：历史模拟法通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险。
全部回答
- 1楼网友：一秋
- 2021-01-24 19:43
我好好复习下
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