假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR、CVaR、CVaR，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-02-12 19:19
- 提问者网友：缘字诀
- 2021-02-11 18:44
1.[单选题]假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR、CVaR、CVaR，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为( )。A.CVaR B.C·CVaR C.C·VaR÷（CVaR+CVaR+CVaR) D.CVaR÷（CVaR+CVaR+CVaR)ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：不如潦草
- 2021-02-11 19:32
参考答案：C 参考解析：假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR、CVaR、CVaR，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为C·CVaR÷（CVaR+CVaR+CVaR）。
全部回答
- 1楼网友：渡鹤影
- 2021-02-11 20:59
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