请教ADF检验时AIC准则和SIC准则不一致时怎么办

请教ADF检验时AIC准则和SIC准则不一致时怎么办

简单方法：EViews6.0的ADFtest自动给出BIC滞后长度。
滞后阶数越大，自由度就越小。
一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数。
如果AIC和SC并不是同时取值最小，采用LR检验进行取舍。
如果时序数据样本容量小，这时AIC和SC准则可能需要谨慎，还是需要根据经验验证。自己的经验看，这时一般比较滞后1、2、3阶基本可以得到较好结果。
另外，还可以通过eviews6.0确定最大滞后阶数， 在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数，以*号最多的阶数确定滞后阶数。

AIC 和SIC 都是人为规定的标准
其原理是，当构建模型时，增加自变量的个数会使拟合度增加，但是也会有可能增加无关自变量。人们在减小自变量个数和增加拟合度之间的权衡方法就是AIC和SIC标准。

最小的AIC和SIC代表着拟合与自变量个数的最佳权衡。
但是因为侧重点，也就是算法不用，往往AIC和SIC所选出的最大滞后不同。