D股票的当前市价为25元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：(1)D股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25.3元；D股票

答案:2 悬赏:30 手机版

解决时间 2021-02-27 04:34

提问者网友：欲望失宠
2021-02-26 04:15

1.[问答题]D股票的当前市价为25元／股，市场上有以该股票为标的资产的期权交易，有关资料如下：(1)D股票的到期时间为半年的看涨期权，执行价格为25.3元；D股票的到期时间为半年的看跌期权，执行价格也为25.3元。(2)D股票半年后市价的预测情况如下表：(3)根据D股票历史数据测算的连续复利报酬率的标准差为0.4。(4)无风险年利率为4%。(5)1元的连续复利终值如下：要求：(1)若年收益的标准差不变，利用两期二叉树模型计算股价上行乘数与下行乘数，并确定以该股票为标的资产的看涨期权的价格。(2)利用看涨期权-看跌期权平价定理确定看跌期权价格。(3)投资者甲以当前市价购入1股D股票，同时购入D股票的1份看跌期权，判断甲采取的是哪种投资策略，并计算该投资组合的预期收益。

最佳答案

五星知识达人网友：笑迎怀羞
2021-02-26 05:36

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1楼网友：十年萤火照君眠
2021-02-26 06:21

这个答案应该是对的

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