欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-02-11 23:34
- 提问者网友：抽煙菂渘情少年
- 2021-02-11 11:31
1.[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为( )。A.0．5元 B.0．58元 C.1元 D.1．5元ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友：醉吻情书
- 2021-02-11 13:02
参考答案：B 参考解析：0.5＋18－19/（1＋6%)＝0.58，参见教材178页（5.27式）
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- 1楼网友：枭雄戏美人
- 2021-02-11 14:25
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