以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传

答案:2 悬赏:0 手机版

解决时间 2021-02-23 14:15

提问者网友：流星是天使的眼泪
2021-02-22 14:47

1.[多选题]以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有( )。A.Credit Metrics本质上是一个VaR模型 B.Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 C.Credit Portfolio View是Credit Metrics模型的一种补充 D.Credit Ponfolio View比较适合投机类型的借款人E.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的

最佳答案

五星知识达人网友：时间的尘埃
2021-02-22 15:02

参考答案：ACDE 参考解析：Credit Metrics本质上是一个VaR模型，所以A项正确；Credit Met-rics达到了同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的，所以B项错误；Credit Protfolio View是Credit Metrics模型的一种补充，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，所以C、D项正确；Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的，所以E项正确。

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1楼网友：旧脸谱
2021-02-22 15:19

对的，就是这个意思

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